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セータ(θ)とは?

セータ(θ)はオプションのリスク指標の一つで、時間的価値の減少によって、1日でどれだけオプション価格が下がるかを示すものです。

オプションの価値は本源的価値と時間的価値から構成され、時間的価値は満期が近づくに連れて減少していきます。このオプションの価値の1日あたりの減少分を示したものがセータです。

セータは、常に負(マイナス)の値で示されます。

セータの絶対値は、アット・ザ・マネー(ATM)付近で最も大きくなります。

また、アット・ザ・マネー(ATM)付近のセータの絶対値は、満期日が近づくほど大きくなり、満期日には0となります。

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